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売買法★FXのボリューム戦略

MetaTraderやVTで表示されているVolume(出来高?)を利用する
戦略です。
Volumeの増減だけで売買判断しても無意味だと思いますので、
以下のようなルールを考えてみました。

値幅が拡大して、出来高も増大するのは当たり前の事です。
しかし、値幅が縮小して、出来高が増大する現象はどうでしょう?
この場合の値幅縮小は、上下どちらかに弾けるために力を
蓄えていることを想像させます。

当日の値幅(高値と安値の差。真の値幅は用いない)は、
前日の値幅よりも小さいが、Volumeは大きい。
売り買いが激しく交錯し、押し合っている状態を想定できます。
この状態からの高値・安値のブレイクをブレイクアウトとして
定義します。

一応、上記の条件を簡単に見つけられる様、シグナルを表示させる
インジケーターを作ってみました。
PRVE.mq4
例によって流用編集かつ手抜きなので、ソースが汚いです。

■ 売買法
シグナルが表示された翌日に、前日(シグナルが表示された日)
の高値より数ポイント上と安値より数ポイント下に逆指値を
入れます。
ストップは、各自の許容できる値。
もしくは、前日(シグナル?略)の安値(買いの場合)の
下に入れます(売りは逆)。
手仕舞いは、勝っていても負けていてもその日の終値(NYクローズ)
で手仕舞うか、トレールストップで利を伸ばすかの二択。

下記チャートは、直近のUSD/JPYにPRVEを使用した例です。
* FXDDのサーバーを利用したデータです。
とりあえず、チャートに売買が成立した方向へ矢印を加えて
みましたのでご参照ください。

PRVE.jpg


*左から11番目の足に、矢印の抜けが有りました。
これは負けトレードになります。

利を伸ばし損小利大を徹底すれば、結果を出せるかもしれません。
時間枠は、1時間足以上(時間枠が短すぎると大きなスリッページが
想定できます)で日足以下が適当だと思います。
…日足が無難かと。

欠点は、アウトサイドデイ(包み足)が発生したときにダブルノック
アウトされ、手酷くやられる可能性がある。
FXは業者(またはタイムゾーン)によって、値幅が変わるので信頼性に
欠ける。
さらに、Volume自体、1業者のものに過ぎない?ので、やはり信頼性
に欠ける。
…欠点だらけです。

改善案は、値幅については、一定比率以上の差を用いる。
複数業者を確認し、シグナルが一致した日のみ仕掛ける。
トレンドフォローにのみ用いる(短期だと逆張りの方が有効ですが)。
買われすぎ売られすぎの指標と併せて用いる。
REBOと合わせて使用する。
等々考えられます。
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