無料カウンター テクニカル(チャート)分析の応用により、FXのオリジナル売買法を考える(だけ) |2007年06月

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価格パターン★予告

利益が出る売買システムで使われているものには

?ドンチャン・チャンネル・ブレイクアウト
?移動平均の交差
?短期のボラティリティーをベースにしたオープン・レンジ・ブレイクアウト
?S&Pのデイトレード
?パターン認識

のどれかが、何らかの形で取り入れられているそうです。
(究極のトレーディングガイド)
私が選んだのは?で、これに重点を置いています。
理由は、他のものへ容易に組み込めますし、単体でも使えるからです。

パターン探索は、ディスプレイを睨み付けて探さずに、紙に印刷し、
落書きしながら探しています。
たぶん、この手の価格パターンを探すことが、一番私に適したやり方だと
思います。

理想的なパターンについては基本的に

1.小学生でも簡単に理解できる単純なもの
2.常に同じパターンを確実に、機械的に認識できる
3.パターンを認識するために、他のインジケーターは不要(望ましい)
4.全ての時間枠で、同様の現象が見られる
5.どの市場でも同様の現象が見られる
6.何故そうなるか説明できる

これらを満たすものと考えます。
6は相当主観が入り、信頼性ゼロに等しいですが、とりあえず自分を納得
させるために推測します。
この手の推測は、新たな発想に結びつく鍵になると思っているからです。

パターンを発見した場合、早急にノートへ書き込んでいます。
PCで打ち込めば入力が早いし掲載も容易なのですが、私の場合手書きの方が
アイディアが出やすいようです
(簡単な漢字も書けなくなっている事には愕然とします。手書きは脳の刺激にも
なり、良いかもしれません)
非効率的でも、自分に合ったやり方を行っていきます。

ようやくノート一冊埋まりましたが、9割以上使えそうにありません。
大半が、株向けのギャップトレード用ですので、FXでは使えませんし、
今振り返ると恥ずかしいものも、結構あります。
無意識のうちに本に載ってたパターンも書いていると思います。
ともあれ、ちょっとずつ記載していこうと思います。

パターンに活路を見い出そうという方は、生暖かく見守ってやってください。
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しばらく

価格パターンの調査を行っているのですが、機運が高まりつつあります。
現在のテンションを落としたくないので、しばらく調査に集中し、
更新停止します。

分析法★3×3HLでトレンド分析

価格パターン分析の副産物です。

3期間高値移動平均線(以下高値線)
3期間安値移動平均線(以下安値線)
の2つで相場の状態を確認しようという考えです。

上昇トレンドの見極めは、高値線を越えて引けている
(終値が超えるか)事を確認すること
下降トレンドの見極めは、安値線を越えて引けている
事を確認すること
がそれぞれ必要と考えます。

* 終値で踏み越えるか否かを必要としています。

この高値線、安値線を越えられずに留まる状態を、
保ち合いと定義します。
保ち合いと後に判断されるには2期間以上が必要と考えます。
保ち合いの具体例としては、下図(丸を付けた部分)を、ご参照
ください。

3x3hl.jpg


そんなわけで、Double ring Count UPと似ています。
(こちらの方がカウントが容易と思われます)

具体的にどのように利用できそうかというと…

1.トレンドの方向を確認するのに使う(長期分析)。

2.踏み越えていった逆を張る(短期戦略)。
* 押し目を狙うときの使い方です

3.急落後の底値固めを確認するのに使う。

4.オシレーターと合わせて使う。


単純ですが、他にも広く応用できそうです。

自作済み★RBTCオシレーター(以前に作ったやつ)

そう言えば放置状態でした。
使い方は、基本的にMACDと大して変わり有りません。
単純に、0ラインを下から上抜いた→買い
単純に、0ラインを上から下抜いた→売り
と判断します。
中央の0ラインより、上ならブル相場
中央の0ラインより、下ならベア相場
と見ても良いと思います。

以前、上げたインジケーターですが、デフォルトだと0ラインの
線種を変更できない?ので、見辛いと思います。
見やすい種類・色・太さへ変更されてください。

考案者のロバート・ブロックは、このRBTCオシレーターのみの
トレードにはリスクを感じ、フィボナッチを併用して売買されていた
そうです。

尚、フィボナッチリトレースメントレベルは、
0.5
0.618
0.786
1.272
1.618
を用いていたそうです。正直、使用するフィボナッチリトレースメントレベルが
多すぎるなと感じます。
私には使いこなせそうにありません。

分析法★市場トレンドライン

一定の時間内に限定し、トレンドラインを描画しようという考えです。
対象は、2パターンを考えていまして
? ロンドン市場(時間)→東京市場(時間)。
? ロンドン(前々日)→ロンドン(前日)
他にも色々な組み合わせが考えられると思います


■分析方法

各市場の高値同士、安値同士をトレンドラインで結びます。
一例を記載します。
時間枠は1時間くらいが適当だと思います。
青い囲みがロンドン時間
赤い囲みが東京時間
を表しています。正確な時間帯を示している自信はありません。

まず、?の描画パターンでトレンドラインを描きます。
先が広がるメガホン型の描画パターンの場合(下図参照)
trendline1.gif

続いて、?の描画パターンを試みます(下図参照)。
trendline2.gif


一部重複している時間帯がありますが、今回はロンドン時間を
優先します。
赤線で記載したものが追加ラインです。
その後の価格変動です。
当初?の青ラインの上線が抵抗線になり、
?の赤ラインの下線をブレイクアウトし、下落しました(下図)。
trendline3.gif


ブレイクアウト以外に、トレンド分析にも使えると思います。
その他、具体的な分析方法は検討中です。

この単純な手法ですが、i-Sessions2を使うと各市場時間は区別しやすいです。
(時間帯は自分で指定する必要有り)
市場の時間については、
これで間違いない
という自信がありません。
今回例で示した時間帯は
ロンドン 10:00?19:00
東京 2:00?11:00
という時間を想定しています(FXDD)。

尚、i-Session2の仕様上、
10:00?19:00は、9:59?19:00
2:00?11:00は、1:59?11:00
とした方が良いです。
東京とロンドンの重複する時間をどうするかとか、同じ安値や高値を
付けた場合はどうするか?など具体的な事は決めていません。

売買法★Double ring Count UP

アイディアとしては、ヒットエンドラン株式売買法のELBを応用した
もので、あるレンジ内でマーケットが動かなかった期間を数え、
ブレイクアウトを狙うといったものです。
ごく当たり前なレンジ相場からのブレイクアウトを、機械的に
判断する事を目的としています。

カウントアップの法則は単純で、ある日の広い値幅を基準とし、
その後、何日間レンジ相場を形成するか?
このレンジ相場の継続期間をカウントします。
ちょっと特殊な考え方としては、ある日の値幅に収めるものは
その後の終値を基準とすることです。
高値・安値がブレイクアウトしても、終値が収まっていれば
カウントは継続します。

セットアップに必要なカウント継続期間は5期間以上とし、終値ベースで
ブレイクした方向へ仕掛けます。
尚、5カウント数える事が最良か否かは分かりません。
4カウントくらいで十分なのかもしれません。

この考え方をイメージすると下記画像の様な感じです。

Drcu.jpg


TDシーケンシャルに似ていますね
左側の4カウント目の高値は、レンジを超えていますが、
終値を基準としているため、カウントは継続されています。
5カウントの後に、大幅なブレイクアウトが現れています。
コレ用のインジケーターが無くても、作業は手動で行えるとは
思います。

その他、メリットとしては、保ち合い相場を避けやすいと
いうことがあげられると思います。

補助ルールも何点か考案していますが、そちらについては少々
考えをまとめている最中です。

Appendix

プロフィール

閃石

Author:閃石
自らのスキルアップを目的として、細々と運営していきます。共にスキルアップを目指しましょう

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