無料カウンター テクニカル(チャート)分析の応用により、FXのオリジナル売買法を考える(だけ) |2007年03月

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構想★ラリー・ウィリアムズの予測テクニック?(派生)

予測テクニックに用いるトップ・ボトムをTDポイント以外の方法で
求める方法を考案してみました。

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売買法★ウップス派生(UPs)を考えてみる?

■ 遅効UPs

UPs発生をボラティリティブレイクアウトと定義します。
仕掛けはやや遅れ気味の順張り。先行的シグナルの優位性なし。
スマッシュディ・リバーサルのシグナルと重なる事がある。

・買いの場合

UPs買い(↑)シグナルが発生した日の高値よりやや上の
価格を、次の日に逆指値で仕掛ける。

・売りの場合
UPs売り(↓)シグナルが発生した日の安値よりやや下の
価格を、次の日に逆指値で仕掛ける。

UPs_buysel.jpg


*ストップをきちんと設定しないと、とんでもない天底を
 掴まされて、大損する危険性有り。

*逆指値の仕掛けはその日限りとし、約定しなければ失効させ、
 次の機会を待つ。

・手仕舞い

1.一定比率のリミットとストップ。
2.仕掛けた日の、NYクローズ。

売買法★ウップス派生を考えてみる

ラリー・ウィリアムズが発案したウップス戦略は非常に有名で
、効果のある戦略です。
…しかし、前日の高値を超える窓開けの始値や、前日の安値を下回る窓開け
の始値なんて、為替相場では滅多に起こりません。
日足ベースで機会が訪れるのは、実質週明けくらいのものなので、
ウップスの理論をベースに、少々拡大解釈でウップス戦略を考えてみました。

Oops(ウップス)を名乗るにはあまりに失礼なので、以後UPs(うぷス)と記載します。

■UPs基本セットアップルール

パターン1
前日の終値と始値よりも窓を開けて下に寄りついた。

パターン2
前日の終値と始値よりも窓を開けて上に寄りついた。

これだけです。
前日終値から当日始値間の僅かなブレイクアウトを捉える
事を目的としています。

この戦略の優位性は、始値(Open)が確定した瞬間にシグナルが発生する
と言うことです。
これを最大限に活かすことで、何かが生まれないかと期待していたりしますが、
さてさて…

この条件の日を見つける簡単なインジケーターを作ってみました。
UPs.mq4

ups.gif


必要ないと思いますが、使用方法を一応説明します。
設定項目の”UPs”欄は、前日の終値&始値から、何ポイント窓開けした
らUPsと定義づけます。
初期設定は、1(1ポイントの窓開けでUPsと見なす)

Gapは、お馴染みのシグナルの位置(高低)です。多ければ、より価格から
離れます。

非常に単純なルールでの定義づけですが、いくつかの売買法が
出来ると思います。

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ファンダ★売買比率 ?

予測インジケーターに行き詰まりましたので、気分転換に一般投資家の
売買傾向を判断する方法を考案してみます。

使用データは、外貨ネクスト(扱いやすかったので)

分析対象はUSD/JPYのブル・ベアです。
下図は、単純に買い比率の推移をグラフにしたものです。
buysell-1.jpg

普通に判断すると、スワップ目的の買いが莫大なためか、殆ど
参考になりません。

そこで、スワップ派が組み合わせていそうな通貨ペア(あまり
調べていませんのでよく分かっていません)との差を求めて
本質的な売買動向を判断してみます。

*スワップの売買に詳しい方は、最適な組み合わせで計算が行えると思います。

ここでは、USD/JPYの買いと、EUR/USDの売りとを組み合わせてみます(A)。

下図ですが、先ほどより明確な売買傾向が見られてきました。
buysell-2.jpg

急激な増減と、相場の大きな変動が重なっているので、そこそこ
動向を捉えられていると思います。

さらに分析してみます。
ラリー本インサイダーにあるストキャスティックスカスタム
で計算してみたものが下図です。
buysell-3.jpg


0と100の極端な値の辺りが、そこそこ天井・底を示している場合
が多いです。

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構想★ラリー・ウィリアムズの予測テクニック?

構想★ラリー・ウィリアムズの予測テクニック?

著書を読み返してみると、予測テクニックに用いるトップ・ボトムは、
だいたい終値を使う(5分足を除く)
とありますので、真の高値・安値は必要無さそうです。
以前に改造を済ませた自作TDポイントがありますので、これをベースにする事にします。

現状でも、手動で予測テクニックは使えますので、これをUPします。
TD Point_vc2.mq4

はっきりいって、身に余るインジケーターですが、これが出来れば
ゼロ・バランスとかも作れるようになると思います。


■ 予測テクニックの使い方(MT4+TDポイント)

相場で儲ける法
を読んだ方なら、問題なく使えると思いますが、読んだことがない方のために、
少々やり方を説明します。

*チャートの赤線はラインチャートです。

1.フィボナッチタイムゾーンのフィボナッチレベルを0と1.28にします。

2.TDポイントの2つの高値に挟まれた安値
  TDポイントの2つの安値に挟まれた高値
を探します。

3.下図は2つの高値に挟まれた安値です。
フィボナッチタイムゾーンで、高値同士を結びます。
ten1.gif


4.その描画距離を維持したまま、最初の高値(0レベルライン)を
安値に移動します(下図参照)。
1.28レベルラインが、予想された転換点です。

ten2.gif


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構想★ラリー・ウィリアムズの予測テクニック

1.28という数値で行う、相場の転換点を探るサイクル分析です。
これをインジケーターに出来ないか考案中。

探してみたところ、ichartというソフトに実装している模様…。
(TDコンボも実装してるし、何気に凄いソフト(作者)かも)

今のところ考えているのは

n日間(著書には6日間くらい)の高値・安値を、TDポイントで探る。
TDポイントはTDライン(有名どころではmouteki)を描くのに
用いられているので、予測テクニックに必要なトップ、ボトム
を求めるのに、これを利用するという考えです。

*TDポイントは、mouteki系のインジケーター(trend newとか)で、ライン類を全部
 消せば、分かり易いと思います。。
 TDレベル1で、前後1営業日の真の高値・安値
 TDレベル2で、前後2営業日の真の高値・安値

n日間の高値・安値はTD Levelで簡単に変更可能なので、実現できれば
調整も容易ではないかと。

サイクル分析に必要なセットアップ条件は、

高値1→安値1→高値2 の組み合わせか
安値1→高値1→安値2 の組み合わせのみです。

高値1→高値2 というように連続して続いた場合、高値1はキャンセル
すると良いのかな?
(この現象はTDダブルポイントとか言うらしいです)
等々、色々考え込む点が多いです。

試しに、TDポイント(レベル5)を元にフィボナッチタイムゾーンで描画したのが、
下図。
高値1と2(青文字)と安値1(赤文字)より次の安値の時期が求められています。
TDレベルはあまり高すぎない方が、良いような気もします。

cycle.gif

修正★TD Rebo 不具合修正

IBMの株価を見ていて、大きな窓空けに対応していないので
気がつきました。

1.Swithの根本的な使い方を間違っていましたので修正。
2.終値を基準にした場合、前日の基準とするところを、
 当日を基準として差し引いていた。

これらを修正

TD ReboBands_v0.2b.mq4
TD ReboBands_tmp.mq4
TD Rebo_v0.12b_sig(Demark).mq4
TD Spring_v0.12b_sig(Demark).mq4

これで大体問題ないと思いますが、きちんとチェックする時間が
無いです…。

Appendix

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閃石

Author:閃石
自らのスキルアップを目的として、細々と運営していきます。共にスキルアップを目指しましょう

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