無料カウンター テクニカル(チャート)分析の応用により、FXのオリジナル売買法を考える(だけ) |2007年02月

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自作★MTF TD ReboBands

 マルチタイムフレームのTD Reboバンド描画インジケーター
です。
MTFをよく理解していないため、こんなので良いものか少々疑問
ですが、一応完成しました。
このインジケーターと対になる
TD ReboBands_tmp.mq4
も一緒に入れて、パラメーターの変更はTD ReboBands_tmp.mq4
をエディタ(メモ帳)などで直接編集する必要があります。
(現状、設定の記述方法がよく分かりません)

注)TD ReboBands_tmp.mq4は、インジケーターフォルダに入って
 いれば良く、チャートに表示させる必要はありません。

タイムフレームの設定は下記の通りです。

1 : 1分足
5 : 5分足
15 : 15分足
30 : 30分足
60 : 1時間足
240 : 4時間足
1440 : 日足
10080 : 週足
43200 : 月足

mtftdreboband.gif


使用方法は、例えば30分足チャートを使っている場合、
TimeFrameのところに240と入力すれば、4時間足のTD Reboの
レベルをバンドとして描画します(上図参照)。
この場合、その通貨の4時間枠チャートも実際表示させる必要が
あると思います。

おまけとして、期間移動も実装してます。
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自作★SmashDay_Reversal

ラリー・ウィリアムズの短期売買法に載っている
スマッシュディ・リバーサルのシグナルと価格帯をラインで表示させる
インジケーターです。

smashdayr.gif


下に表示されているオシレーターは、ボラティリティを測ろうと
目論み失敗した、DPOです。

自作★Smash-Day

ラリー・ウィリアムズの短期売買法に載っている
隠れたスマッシュ・ディのシグナルと価格帯をラインで表示させる
インジケーターです。

*短期売買法では、例の図に4本値で書かれていないため、当初
 私はシグナルを誤解していました。

ライン表示には、以前のTDSTをそのまま利用しています。
(ラインは無い方が見やすいかもしれません)
シグナルは売買(逆指値)すべき方向を表しています。

smashday.gif


ラリーのルールでは、75%と25%という引け値で考えますが、
これを調整可能にしています。

MultiplicationValueB=25(買い)
MultiplicationValueS=75(売り)
でそれぞれ調整可能です。

MultiplicationValueBを増やす
MultiplicationValueSを減らす
とシグナルの出現頻度が増えます。

*多少調整したところで、短期時間枠にはあまり出現しないと
思います。

この戦法のありがたいことは、仕掛けが間違っていた場合、
逆指値が執行されずに助かることが多い事です。

作成失敗

>今回何となく思いついたのが、買われすぎ・売られすぎラインを一定値に
>せずに、ラリー・ウィリアムズのある計算式を当てはめてみる事です。

一応状況を…
こんなのを作っていました。

hilo_dpo.gif


現状、日足?月足では正常表示できます。
ですが、時間枠を変更すると、ぐちゃぐちゃになってしまうの
で、試行錯誤していました。
傾向を見る限り、たいして効果が無さそうなので、当分放置
しようかと…

最近の活動★対一般投資家指標

ラリー・ウィリアムズのインサイダー情報を読んで影響を受け、
COTデータの収集・整理を、数日間かけ、Excelで行っていました。

価格データも収集し、Excelにてグラフを作って見ました。
(昔のCOTレポートの配信期間に価格データを合わせるのが、面倒です。
このデータ整理のために、インジケーターの作成が停止してました)


下図はGBP/USDを想定した週足チャートと、著書を参考にして作った
オリジナル指標によるグラフです。
±100で表される買われすぎ・売られすぎを示します。
グラフの赤線がコマーシャルズ、青点線が一般投資家の売買動向を表して
います。

Cot_orignal.jpg


一般投資家が+90の時、最高の売り場
一般投資家が-90の時、最高の買い場
となります(±80くらいでも問題無さそうです)。
もちろんコマーシャルズがそれぞれ、有る程度、反対売買している必要が
あります。
(細かい部分は考案中です)

買い場は、赤矢印。売り場は青矢印で表してみました。

これの、円、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、ニュージーランドドル、
豪ドル、ついでに日経平均のデータ整理も終えましたので、これからグラフ
を作成してみるところです(相関を考えれば、金とかも必要かも)。
…結構手間がかかっていますし、有料価格データの情報も含みますので、
申し訳ありませんが、このデータは配布できません。

興味のある方は、CFTCから過去のデータ(1986年から)を入手されて
みてはどうでしょう?
Excel形式でありますので、価格データと対比させるところまでやらなければ、
それほど大変でもないと思います。

自作★TD ReboBands_v0.1b.mq4

自作★TD ReboBands_v0.1b.mq4

思ったように上手くいかず、別の物を片手間に
作ってみました。
TD REBOをバンド表示するインジケーターです。

tdrb.gif

自作★S-ROC MACD作ってみましたが…

途中まで作ってみまたが、よくよく考えてみたらS-ROC自体
DPOと計算方法が似ている事に気がつきました。
突き詰めていっても、S-ROC 2lineと対して変わりが無さそうですので、
ここ(途中)で止めておきます。

チャートは、上から順にS-ROC MACD、S-ROC、DPO(デトレンド)、乖離
です。
s-roc_macd.gif


それぞれの期間を調整すると、同じようなパターンが描かれます。
DPOや乖離はその計算方法ゆえに荒くなりますが、スムーズしたら近い
曲線になると思います。
この方面を突き詰めて、仮に良い物が生まれるとしても、根本的な
発想転換が必要と思われます。

そこで、別観点から考えてみることにしました。
以前、デトレンドを買われすぎ売られすぎの参考にする場合、どの程度
乖離すれば買われすぎで、どの程度乖離したらブレイクアウトなのだろうか?
と考えていた事がありました。
今回何となく思いついたのが、買われすぎ・売られすぎラインを一定値に
せずに、ラリー・ウィリアムズのある計算式を当てはめてみる事です。

というわけで、平均乖離限界を機械的に考えてみようと思います。

自作★S-ROC

自作★S-ROC

海外のフォーラムを探せば簡単に見つかりそうな気もしますが、
(逆に作るのが簡単すぎて、無いかも)一応作ってみました。

投資苑に載っている指数平滑移動平均線の変化率を用いた
スムーズ化されたROCです。
s-roc1.gif

S-ROC.mq4

これだけでは芸が無いので、短・長期のS-ROCを描画出来るようにして
ダイバージェンスを探しやすくしてみました。
押し目位置の探索というのも、おもしろいかもしれません(下図参照)。
s-roc2.gif

S-ROC_2line.mq4

今度、これでMACDを作ってみようと思います(S-ROC MACD)。

自作★TD Daily Range Projection

自作★TD Daily Range Projection

TD Daily Range Projection.mq4
TD Daily Range Projection Line.mq4

翌日の高値と安値のレンジを予想する分析方法です。
1期間前に予想レンジが表示されます。

*取引終了時間外でないと、値動きによりレンジも動きますので、
 FXでは週末以外意味が無いです。

tdday.gif


安値と高値の予想線を繋げて、ラインにしてみたものと
*で表示した物の2種類を用意しました。

REBO等のブレイクアウト型インジケーターの補強や、手仕舞い
等に使えるかもしれません。
また、予想されたレンジと逆に値が動き、かつレンジをブレイク
した場合、相場の転換点を見分けるのに使えるかもしれません。

自作★TDスプリング TD REBO

基準価格を前日の終値と当日の始値というように、切り替えられ
るようにしました。
FXではそれほど意味のない設定かもしれませんが…

Standard = 0; (当日の始値)
Standard = 1;(前日の終値)

あまり意味が無いようでしたら、この設定は消すかもしれないです。

自作★TDスプリング 考案1

TD Spring_v0.11b_sig(Demark).mq4

一応作ってみましたが、これで正しい物かどうか自身がありません。

設定が少々分かりにくいかもしれませんので、簡単に説明します。

今回作成したTDスプリングは、
a.ComparisonPeriod1?ComparisonPeriod1bの期間のレンジ

b.ComparisonPeriod2?ComparisonPeriod2bの期間のレンジ
を比較して価格収縮(スプリングが縮みブレイクするところ)
を探します。
(b > a の場所を探します。)


デフォルト設定値で説明しますと
?1期間前?3期間前の価格レンジが
?4期間前?7期間前の価格レンジに納まっているところが見つかり
ますと、1期間前?3期間前の価格レンジを基準価格として、
それに、MultiplicationValue(初期設定0.382)を掛けます。
その値を、当日の始値に足し、ブレイクした物を*で表示します。

分かり易いブレイクアウト(ろうそく足の実体)を*黒表示。
価格消耗と思われるもの(ろうそく足の実線)を*赤表示します。

売買シグナルは、TD REBOと同じ物を使用しています。

tdspring.gif



●設定上の注意点

ComparisonPeriod1b < ComparisonPeriod2
の数値で設定しないと、表示出来ないことです。

ComparisonPeriod1 = ComparisonPeriod1b
ComparisonPeriod2 = ComparisonPeriod2b
は可能です。
ComparisonPeriod1 と ComparisonPeriod1bをそれぞれ1
ComparisonPeriod1 と ComparisonPeriod1bをそれぞれ2にする事で、
1期間前の価格レンジと2期間前の価格レンジを比較するというように
設定出来ます。

尚、価格レンジは、真の高値、真の安値を適用しています。

自作★TD REBO(レンジ拡張ブレイクアウト) 考案中2

TD Rebo_v0.1b_sig(Demark).mq4

機能追加しました。

1.基準価格に、数日間にわたる真の高値と真の安値のレンジを
選択できるようにしました。
デフォルト; ComparisonPeriod =4
(4日間にわたる真の高値と真の安値のレンジ)

2.高値と安値に一瞬でも触れたTD REBOも表示するように
しました(価格消耗レベルの参考になるかもです)。
これを表示しなければ、一見、ものすごいパフォーマンスを
発揮しているインジケーターに見えますが、これが本来の性能
です(笑)。

3.認証条件による売買シグナルも加えました。

認証条件は、著書条件例の単純なものをとりあえず採用しました。
・買い支持;前営業日の終値が2営業日前の終値より安い。
・売り支持;前営業日の終値が2営業日前の終値より高い。
TD REBOのブレイクアウトを確認し、上記の条件に適合すれば、
それぞれのシグナルが発生します。

tdrebo.gif


推奨というか、おもしろい設定は、10?20期間くらいにして、
オシレーターが買われすぎ・売られすぎを示してから、
数営業日以内にブレイクアウトが発生した場合の仕掛けです。
スイングトレードでしたら、なかなかの仕掛けタイミングかもしれません。
(TD LVよりもこちらのブレイクアウトの方が使いやすそう)

むしろブレイクアウト狙いでしたら、TDスプリング(TD REBOの派生指標)
の方が向いているかもしれませんので、こちらの作成も進めたい
と思います。

その他、例としてブレイクアウト狙いとしてTDポイントロー・ハイ
を用いる
方法も有るようですが、それについては後日…

修正★TD LV

入力間違いを見つけましたので、修正しました。
TD LV_v0.11b.mq4

TD LVですが、フィルターとしてStochasticDiNapoli_v1_Color(SMA)を用いると、良さそうな感じです。

tdlv.gif


(推奨時間枠 4時間足以上)
短期時間枠では、騙しが多くなります。

また、TDオルタナティブ・オシレーターの概念を
StochasticDiNapoli_v1_Color(SMA)へ導入すれば、
さらに勝率が上がりそうです。
(TDオルタナティブ・オシレーターについても、盛り込めたら
盛り込もうと思います)

編集★StochasticDiNapoli_v1_Color(SMA)

先日カラー表示するストキャスティクスをUPしましたが、
結構前に作成(公開してません)したものと統合してみました。
当時の呼び名は、トレンドフォロー型ストキャスティクスです。

仕組みは単純で、スローラインを移動平均したライン(青)を
加えただけです。
このライン(青)よりも、ファースト・スローラインが上に
位置していたら、相場はブル
このライン(青)よりも、ファースト・スローラインが下に
位置していたら、相場はベア
と見ます。
stcss.gif



仕掛けは、青よりも上で買いシグナルが現れた時は買い。
青よりも下で売りシグナルが現れた時は売ります。

通常の買われすぎ・売られすぎの考え方とは、ほぼ逆の
仕掛けになると思います。

*手仕舞いは、他の手法を必要とします。

長期移動平均線(TDムービングアベレージ?とか)と組み合わせると
そこそこ勝率が高いです。

自作★TD Plurality オリジナル(移動平均変化率)

TypeE

TDムービングアベレージ?の移動平均線の変化率という概念で
作成したTDプルラリティです。

中身の仕組みは、
4種類の移動平均線の変化率を比較できる様にしています。
それぞれ5日間の変化率を観測し
増加していたら、+1
減少していたら、-1
と加減算されます。

買われすぎ・売られすぎ、売買シグナルを考えずに、
トレンド系シグナル(トレンドチェッカー)として工夫すれば、
使えるかもしれません。

tdpre.gif

自作★TD REBO(レンジ拡張ブレイクアウト) 考案中

ブレイクアウトレベルをトレーダー側で調整できる
柔軟性に富んだ可変型インジケーターです。
基本的にブレイクアウト型の戦略ですが、設定次第では
価格消耗を捉えて、逆張りにも使えるそうです。

試しに作ってみたものは、最も簡単な例の、前日の真の高値と
安値の差に特定の値を掛け、それを当日の始値に加えたり、
引いたりしたものです。
(デフォルト0.382)
tdrebo.gif

現状では、ブレイクアウトが発生した物のみを、表示するように
しています(*印です)。
アラートシグナルを実装しても良いかもしれません。

*画像の方、シグナルを表示するバージョンに書き換わってしまいました。

今後の方針としては、長期時間枠のTD REBO…
例えば、日足のTD REBOのレベルを30分足などに表示させて、
HLバンドの様なものにして、ブレイクアウト指標にする。
等です。

編集★StochasticDiNapoli_v1_Color

StochasticDiNapoli_v1を、変化率によって着色するように
編集しただけです。
シンプルですが、トレンドフォローのフィルターとして
活用できるかもしれません。

使用例は、スローラインが変色した後に、ファーストライン
が抜けたシグナルは信頼性が高い?
とか
上記の条件で騙されたトレーダーのリミットの位置を
見つける。
(変化色のダイバージェンスと名付けました)

等に活用できるかもしれません。

stdc.gif

自作★TD Plurality(TD合成指標)テスト2

TypeC

シグナルの発生ルールは同じですが、2つ合成要素
を増やしています(以前は2つで、今回で計4つ)。

8つまで試してみましたが、結果はスムージングされる
だけでしたので、別のロジックで試してみようと思います。

この(TypeC)売買シグナルの傾向ですが、多くのオシレーター同様
トレンドが発生すると、大敗します。

チャートを見ていて気がついたのですが、フィルターとして
トレンド指標の要素を組み込んだ場合、シグナルの精度が
良くなるかもしれません。

↓上がTypeCで下はTypeBです。

20070204152007.gif

自作★TD Plurality(TD合成指標)テスト

TDプルラリティに決まった形は有りません。
ユーザーの想像力次第で独自の性質を持たせられる
オシレーター…だそうです。
書籍に例として上げられていたパラメーター・設定により
試しに作ってみたものを上げてみます。
(ソースは滅茶苦茶です)

買われすぎを2.5
売られすぎを-2.5
として、ラインを表示しました。

売買シグナルが下記の条件で発生します。
3日前の終値>当日終値で2.5以上買われすぎの時に、売りシグナル
3日前の終値<当日終値で-2.5以下売られすぎの時に、買いシグナル

20070203204848.gif

自作(自己編集)インジケーターの注意点

TDインジケーターは、デマークのチャート分析テクニック
を”参考に”作成しています。
この”参考に”という部分が曲者で、私の"理解力次第"では
誤ったインジケーターを作成しているかもしれません。
また、私のプログラミング能力(非常に低い)のため、
誤ったインジケーターとなる可能性もあります。
この点ご注意ください。

自作★TD LV

while初挑戦(情けないです)で作ってみました。

TD LVは、上下のブレイクアウトに対する正否判断をします。

ブレイクアウトの買いセットアップ条件が揃った時は、青○表示
ブレイクアウトの売りセットアップ条件が揃った時は、赤○表示
ブレイクアウトの買いセットアップ条件が未揃い時は、青×表示
ブレイクアウトの売りセットアップ条件が未揃い時は、赤×表示

*未揃い時(×表示)は、ブレイクアウトが失敗しやすいそうです。

やはり結構騙しがありますので、長期時間枠で確認し、短期時間枠で
トレンドフォローで仕掛ける。
長期時間枠のトレンドを確認し、短期時間枠の押し目に対して仕掛ける。
等に利用できると思います。

tdlv.gif

フィルターとしてTDSTを用いると、相性が良いかもしれません。
例ですが、赤○で示したTD LVの下方ブレイクアウトが、TDSTを
突き抜けた後、価格下落が発生しています。

その他利用方法としては、オシレーターの買われすぎ・売られすぎ
をフィルターにする等が考えられます。

Appendix

プロフィール

閃石

Author:閃石
自らのスキルアップを目的として、細々と運営していきます。共にスキルアップを目指しましょう

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