無料カウンター テクニカル(チャート)分析の応用により、FXのオリジナル売買法を考える(だけ) |2006年11月

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小ネタ★包み移動平均足

HeikenAshi-MA
海外フォーラムより入手
入手元は、Forex FactoryかForex TSD辺りだと思いました。
ろうそく足と合わせて、この移動平均足(勝手に呼称)を表示することが
出来るのですが、小ネタを一つ。
移動平均足をろうそく足が包み込んだ場合、相場転換する確率が高いです。

*終値ベースで判断します。
*平均足での転換判断に準じ、移動平均足の値幅が縮小したときほど
 成功確率が高いです。

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☆売買法★CCIブレイクアウト+EMAのトレンドフォロー

とりあえず、妄想が一つの形になりました。
ルールの定義が、ごちゃごちゃし過ぎていると思いますので、
指標を絞り込んで改善する余地があります。

追記を表示

☆読書★マーケットのテクニカル秘録

様々な指標を用いたアイディアが詰められています。
指標について学ばれたい方には、学習書として役立つかもしれません。
オリジナル手法を考える際の刺激にもあると思います。
ただ、実際のトレードに役立つアイディアがあるかどうかは、少々疑問です。
各種ダイバージェンスにページを割かれていますが、ダイバージェンスでの
仕掛けは個人的にはあまり好ましくないです。

☆妄想4★トレンドフォロー 移動平均線を使ったシンプルな手法

妄想(考察)は、同時並行で考えているものを書き連ねていくので、構成が
めちゃくちゃです。
(検討すべき問題を頭にストックして、何か対策を思いついた時に忘れないうちに書くので…)

同じ時間枠に、異なる条件で指数平滑移動平均線を引いていたときに
気がついた事ですが…

1.高値指数平滑移動平均線を2本引く
  期間それぞれは26と52期間。1期間未来にシフト
以下、1の条件のチャートを高値線と呼びます。

2.安値指数平滑移動平均線を2本引く
  期間それぞれは26と52期間。1期間
以下、2の条件をチャートを安値線と呼びます。

これらを同じ時間枠のチャートへ別々に描き、比較してみました。

傾向としては、高値線は下降トレンドからの一時的な押し(上昇)に対し、
抵抗線として機能しやすい。
そのため、買いで仕掛ける場合は、トレンド転換を捉えやすい。
安値線は上昇トレンドからの一時的な押し(下落)に対し、抵抗線として
機能しやすい。
そのため、売りでで仕掛ける場合は、トレンド転換を捉えやすい。

つまり、仮に買いのみで仕掛けるとした場合は

1.トレンド転換を捉えたい場合
高値線で仕掛ける

2.トレンドフォロー(押し目)を捉えて仕掛けたい場合
安値線からの反発で仕掛ける

*売りは逆

というのが考えられそうです。

とは言ったものの、終値の指数平滑移動平均線を2本引いたものとも比較してみましたが、
殆ど誤差程度と言ってもいいです。
単純に短期移動平均線が長期移動平均線の上にあり、価格がさらに上にあるようなら
相場は上昇トレンド。
こんなシンプルな使い方でも問題ないような気がします。
この方法でいく際、移動平均足とForexTrendの併用が上手くいきそうなので、
今後はこの辺を検討しようかと。

☆妄想3★トレンドフォロー 発想の逆転その2

>  通常、長期時間枠を見てトレンドを確認し、短期時間枠で仕掛けることを考えます。
> 日足が上昇トレンドの場合は、1時間足での押し目を狙う等です。
> ですが、この戦法では、手仕舞いは短期時間枠になりがちで、利幅が取れません。

> 時間足でオシレーターが買われすぎを示し、価格の滞在期間が5期間以上滞在した場合、
> 1時間足チャートの押し目で買い、日足チャートベースで手仕舞う。

奇をてらっても、良い結果が生み出せそうにありません。
冷静に考えてみたら、通常の考え方をそのまま用いた方が良さそうです。
…反省

利幅を大きくするために、より長期の時間枠を使うと言うのは良さそうですが…


CCIを用いた、トレンドフォロー戦略(仮称)ですが、何をフィルターに用いるべきか、
試行中…。

候補1.MACD
候補2.長期安値指数平滑移動平均線+短期安値指数平滑移動平均線
(売りか、買いのみで仕掛けるなら(妄想1参照)、高値か安値のみでも良いかなと)
候補3.TD REI or TD Demarker
(反転警戒のためのフィルター)
候補4.DMA(ずらした移動平均線)
候補5.カスタム TDシーケンシャル
(期間を数える指標なので、応用できないかどうか…)

☆妄想2★トレンドフォロー 発想の逆転その1

妄想1を経て、戦略を考えます。

TD REI、TD Demarker等、デマークのオシレーター分析方法では、
買われすぎ、売られすぎの領域に滞在する継続期間の長さが、後のトレンド
への継続を示唆するとあります。
これを利用して、通常とは逆の発想でのトレンドフォローを考えます。

 通常、長期時間枠を見てトレンドを確認し、短期時間枠で仕掛けることを考えます。
日足が上昇トレンドの場合は、1時間足での押し目を狙う等です。
ですが、この戦法では、手仕舞いは短期時間枠になりがちで、利幅が取れません。

 よって、考え方を逆転させます。
1時間足でオシレーターが買われすぎを示し、価格の滞在期間が5期間以上滞在した場合、
1時間足チャートの押し目で買い、日足チャートベースで手仕舞う。
と言うものです。
5分足チャートで確認し、30分足で手仕舞う。
1分足チャートで確認し、5分足で手仕舞う。
スイングトレードでしたら、日足チャートで確認し、週足チャートで手仕舞う。

こんな感じです。
一旦動き始めたトレンドは継続しやすいという基礎に則った戦略です。

追記を表示

☆妄想2★トレンドフォロー 発想の逆転その1

妄想1を経て、戦略を考えます。

TD REI、TD Demarker等、デマークのオシレーター分析方法では、
買われすぎ、売られすぎの領域に滞在する継続期間の長さが、後のトレンド
への継続を示唆するとあります。
これを利用して、通常とは逆の発想でのトレンドフォローを考えます。

 通常、長期時間枠を見てトレンドを確認し、短期時間枠で仕掛けることを考えます。
日足が上昇トレンドの場合は、1時間足での押し目を狙う等です。
ですが、この戦法では、手仕舞いは短期時間枠になりがちで、利幅が取れません。

 よって、考え方を逆転させます。
1時間足でオシレーターが買われすぎを示し、価格の滞在期間が5期間以上滞在した場合、
1時間足チャートの押し目で買い、日足チャートベースで手仕舞う。
と言うものです。
5分足チャートで確認し、30分足で手仕舞う。
1分足チャートで確認し、5分足で手仕舞う。
スイングトレードでしたら、日足チャートで確認し、週足チャートで手仕舞う。

こんな感じです。
一旦動き始めたトレンドは継続しやすいという基礎に則った戦略です。

追記を表示

☆読書★ラリー・ウィリアムズの短期売買法

誤訳、誤植が結構あると評判の本です。
そのため、途中、妙にわかりにくい言い回しがあります。

私がこの本から学んだことは、自分にとって有利な状況を見つけることの
大切さとトレードに対する心構え、いくばくかの短期戦略です。
TDMやTDWは、FXのファンダメンタルでいわれるところの、
5・10日や週末・週初、月末・月初等々と照らし合わせれば、
…まあ、なんとか呑み込めそうです。

デイトレベースで使えそうな短期手法としては、3期間高値・安値の
移動平均を用いた戦略が少々紹介されていました。
…ただ、止まっているチャートでは上手くいくように見えますが、
実際に動いている相場で上手く機能するか少々疑問を感じました。
何らかの工夫が必要だと思います。

前述の通り、語釈、誤植があるとの問題は有れども、良い本でした。

☆読書★魔術師たちのトレーディングモデル

序盤は、テクニカルの基礎学習に向いています。
今も生き続ける基礎理論で、様々な手法はこれらの基礎を元にした物が多かったりします。
オリジナル手法を考える際にも、これらを応用するのが最も近道ではないかと思います。

他で目についたのは、デマークの章です。
オシレーター(TDインジケーターについてです)の分析に終値ではなく高値・安値の比較、
乖離ではなく経過時間を重視している事には新鮮さを感じるかと…
ここでデマークの文体や考えに対し拒絶反応が出なかったら、「デマークのチャート分析
テクニック」を検討しても良いかもしれません。

12章のマネーマネジメントでは、短いページ数の中に大切なことが述べられています。
ただ…マネーマネジメントに重点を置くなら、「魔術師たちの心理学」を読んだ方がよいかも。

妄想1 どのように相場に挑むべきか?

1.買いも・売りも両方使いこなせる両刀使い。
2.複数通貨をくまなくチェック!
3.俺は相場の予想屋だ!

…という気持ちで挑んでは間違いなく退場すると思います。

資金、経験、知力、時間、全てに劣る副業投資家(私)が、意識を分散
して挑んでも生き残れないなと最近思います。
先に述べたものの正反対をいけば…

1.買いか、売りのみの一刀流
2.売買は単一通貨に限定、狭く深くチェック
3.相場の流れに相乗り、常に脇役で食いつなぐ

という感じでしょうか?
これを軸に考えようと思います。

新カテゴリ「妄想」

カテゴリに妄想(考察)を追加します。
テクニカル手法自体、妄想のようなものなのかもしれませんが、
日々考えている事を書き連ねたいと思います。
日記のように私事を書くのではなく、自分の考えを整理・見つめ直し
新たな発想に結びつけられたらなと、愚考を書かせていただきます。

☆トレンドライン その1(水平支持線)

*後で内容修正する可能性大

トレンドラインは個人誤差が激しく、かつ同一人物であっても
時間をおいて描き直した場合、異なるラインを描く可能性が高い。
そこで、一定のルールに基づいたトレンドラインの描画基準を作成する。

*基本的な考え方は、ルールをほぼ無視したディナポリレベルとダウ理論
*価格データを元にラインを引くので、業者ごとに必ず微妙な誤差は生ずる

●描画ルール

1.主要な押し、戻りを用いる
相場は高値・安値を切り上げ上昇する
相場は高値・安値を切り下げ下落する
主要な押し・戻りとはこれら切り上げ・下げの波動を目安とする

2.終値を基準とする
終値を基準にすることにより、ヒゲ(トンボやトウバ、カラカサ、トンカチ)
の影響を極力排除し、価格が形成する波動のみに着目する

3.1.2を適度に満たし、簡単に判断の出来るラインチャートを利用し、
波動を確認する

4.価格が形成する大きな山
その登り(上昇)に起こる押し目、これを山を下る(下落)時の
抵抗線とする。

5.価格が形成する大きな谷
その下り(下落)に起こる戻り、これを山を登る(上昇)時の
抵抗線とする。

4.5を図のチャートに示す(2006/11/23 +7)

■仕掛け

待ち戦略とする(ラインに達すると同時に仕掛けない)
反発した方向に仕掛けるのではなく、抵抗線をブレイクした方向に
仕掛ける

売買例

2006.8/21の日足よりこの方法で求められた抵抗線で保持され、反発
したことを確認。
116.5円付近の抵抗線の突破を確認
仕掛けは、116.6円の逆指値。もしくは116.5円を突破し、押し目を
付けたところ
目標価格はBのラインの116.9円
だが、第一目標価格は、Aのライン116.7円で大きな押しがあるようなら、
撤退(ストップ116.4円くらい)

余談
短期時間枠の抵抗線よりも、長期時間枠の抵抗線ブレイクの方が
安全と言えそう。
(日足、4時間足、最低でも30分足以上の時間枠)
CCIのブレイクアウトと相性が良いです。

追記を表示

一目均衡表の研究

一目均衡表の触りだけ書いてあるようです。

対等数値について少々触れられていますが、上昇相場の押し目による
抵抗線が下降相場に転じた際、抵抗線に転じ、値動きが対象に
なったと考えれば、納得できそうです。海外でも同じような概念があります。

時間論の基本数値の辺りは、正直拒絶反応が出ます。
私には向かない概念と思われます。
相場が終わってから説明することは出来るかもしれませんが、
その数値を元に仕掛ける事はとても出来そうにありません。

一目均衡表を使いこなせて、FXで用いるのでしたら、波動・値幅の2つで
十分かもしれません。
重要指標や主要な3市場の取引時間等、これらにより時間論に置き換えられ
ないかと愚考する次第です。

確実な習得には原著が必要でしょうが、ネット取引が活発になった現在、
現代に照らし合わせて、この手法は研究・発展し続けたのでしょうか?
原著は現代の人間でも読みやすい文体で書かれた本なのでしょうか?
この辺が不安なので、高価な原著には手が出せません。

☆CCIブレイクアウト戦略

CCIを買われすぎ・売られすぎの逆張りに用いるのではなく、一定以上の
ボラティリティブレイクアウトの計測に用います。
モメンタムでよく使われる手法のCCIバージョンと思ってください。
ボラティリティは価格先行する性質を利用した順張り手法です。
ボラティリティブレイクアウトには、デトレンドやモメンタムでも良さそうですが、
具体的な数値として分かり易かったので、MT4に標準搭載されているCCIを、とりあえず用いました。

●仕掛け

買いの場合は、180?200以上のブレイクアウト
100ラインを切るまで保有します。
MACD等他の指標で売り売りシグナルが出たら、警戒or撤退
売りは逆です。

注意すべきなのは、主要な抵抗線をブレイクしたものかどうか
直近の高値・安値、長期時間枠の高値・安値をブレイクアウトしたものであれば、
勝率が高そう

チャートのブレイクアウトでは、日足で確認できる抵抗線が突破
されています。

break.gif

追記を表示

☆市場分析

ファンダメンタル的分析とも言えますが、主要な市場分析の
補助ツールに関してです。
MT4で市場ごとの関連等バックテストを行う際に有効なのが
i-ParamonWorkTime
I-Sessions
Trading Session vLines
等です。
個人的にお勧めなのはI-Sessions

sijo.gif

VolumeMA

株では当たり前な、出来高の移動平均です。
業者によって表される出来高は微妙に異なるかもしれませんが、MetaTrader4で
VolumeMAというカスタムインジケーターを用いてみました。
(他にはVTだと簡単に出来高移動平均が設定できます)

下記は、3期間のVolume平均を表したチャートです。
前期間に比べ上昇したものが赤、下降したものが緑の棒線で表されています。
青線が3期間VolumeMA。
VolumeMAを大きく超えた付近より反転しているのが確認できます。

volumes.gif

TDシーケンシャル

TDシーケンシャル

正直、私はきちんとこれを理解していません。

簡単に仕組みを説明すると、買いセットアップは、4日前(変更可能)の安値よりも
低い終値が継続した場合、1,2,3,4…というようにカウントしていきます。
売りセットアップはその逆です。
簡単に仕組を説明すると9と13を示した後に、押しや相場反転が起きやすいと
いったものです。
逆張りか、順張りの押し目に使えます。
基本的に全ての時間枠に適用出来ると思います。

MetaTrader4のCustum indicatorとして配布されているTDシーケンシャルですが、
時間枠を変えないと自動更新されないバージョンと自動更新されるがカウント
ナンバー7以降しか表示されないバージョン。
自動更新されカウントもされるがちょっと動作が重い(気のせい?)バージョンが
あります(たまに更新されないような気もする)。
自動更新されるがカウント7からのものと、自動更新されないものを元に自分で
編集してみました。
全数時をカウントすると動作が重くなるかもしれないので、5からカウントするもの。
きちんと1からカウントするものの、2つを作成しました。
(ついでに、9と13は文字色・サイズ(大きく)を変更し、見やすくしています)

…二次配布しても問題ないようでしたら、配布しようと思います。
(インジケーター作成者やUrlはオリジナル作成者のままにします)

参考までに下記チャートは1分足のもので、5カウントバージョンです。

tds.gif

デマークのチャート分析テクニック

これほど読むのが苦痛な本は初めてです。
詰め込み過ぎです。
何巻かに分けて、もっと図示を入れて分かりやすく出版して欲しかった…
ただ、たくさん良いことは書いています。

とりあえず、無料でこの本のツールをFXトレードに活かしたい場合は、
MetaTrader4の導入をお勧めします。

デマークの理論を完全に網羅しているかわかりませんが、
TD シーケンシャル (トレンド反転の目安)
TD コンボ (トレンド反転の目安)
TD ライン (トレンドライン)
TD REI (オシレータ)
TD デマーカー (オシレータ)

私が確認した範囲の物ですので、まだまだあるかもしれませんが、
これらは、海外のMetaTrader系フォーラムに投稿されています。
中でも、TDラインを自動描画する(トレンドラインを自動描画)
MOUTEKIはリアルタイム更新しますので、見てておもしろいです。

これらデマークのツールを活用されたい方には、必要な本と
思われます。

ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法

結構高い本です。
この本では、フィボナッチの拡張理論による押し・戻り
戦略についてがメインに書かれています。

中でも
トレンドフォロー型のMACD(EDMA)と優先ストキャスティクスの
コンビネーション
は、指標後にお勧めかもしれません。
(時間枠の選択にもよりますが…)

パワーシグナルによる戦略としては
DMA 3×3 のダブルレポ
線路(ろうそく足のトンボやトウバ、カラカサ、トンカチの様なもの)
等のパターンが紹介されています。
いざ、これらのシグナルで仕掛けなくても、相場が反転するかも
という気構えを持てたら、それはそれで有意義だと思います。

個人的には時間枠の移行について、もっと突っ込んだ内容を書いて
欲しかったです。

仕掛けから手仕舞い(ストップ、リミット)まで、書かれていますので
目標価格やストップが決められないという方に、お勧めかもしれません。

魔術師たちの心理学

読書カテゴリ内には、読んだ本の簡単な感想を書きます。


タイトルは心理学となっていますが、システムトレード
についてが主題となっています。
資金管理、ポジションサイズ、期待値等、裁量トレードメイン
の方にもお勧め出来る内容になっています。

小さく勝って、大きく負けると方には必読と思われます。

コンフルエンスの簡単な見つけ方

まず最初にもっとも広範囲でのリトレースメントを選択します。

k1.gif


その0.618(61.8)の押しの辺りに、押しが有りますと
プライマリノードの0.382(38.2)付近にコンフルエンスが
出来ます。

k2.gif


このコンフルエンスが抵抗線となり、最初の反発が
起こります。

k3.gif


その後、どうなったかというともう一度軽く反発していますが
直近の高値を超えられていません。
完全にトレンドが転換した可能性が高いです。
その後、一度コンフルエンスを割り込み、価格は下落して
いきました。

k4.gif

DiNapoli Expansion Tool

・DiNapoli Expansion Tool

これについて紹介する前に、ジョー・ディナポリの著書を読まれていない
方のために、少々、ご説明します。

これは、主要な3つの拡張比率を用いて理論的な利益目標を求めるツールです。
利益目標は、3点を指定して計算しますが、計算式は著書でご確認ください。
Retracement同様、エリオット波動・ダウに造詣の深い方には馴染みやすい
概念と思われます。

主要なOP、XOPの価格帯には支持・抵抗線が発生しやすく(逆張りは非常に危険ですが)
リトレースメントと利益目標が重なった水準をアグリーメントといい、反発するポイント
と考えられています。

図は簡単に目標価格を求めたものです。
COP、OP付近でややもみ合い、XOPで反発した事が確認できます。



実は、このExpansionとRetracementは、安価で使おうと思えば、MetaTrader4で十分
使えたりします。
使えると言っても、一つのフォーカスナンバーに対し複数のリアクションナンバーを
指定したりは出来ないので、コンフルエンスを探すには少々コツが必要です。
(次回では、このコツについて簡単に触れようと思います)
GFTのツールの方が格段に扱いやすいですが、コスト面で躊躇される方は、MetaTrader4を
検討してみてはどうでしょう?

Oscillator Predictor
MACD Predictor
は、著書でも殆ど触れられていませんでしたので、以前記載した以上の事は
分かりません。
色々使用法を試してみましたが、基本がトレンドフォローとブレイクアウトの
私には、それほど重要性が理解できませんでした。

以上で、DiNapoli D-Levelsの説明は終了します。

ex.jpg

DiNapoli Retracement Tool

・DiNapoli Retracement Tool

これについて紹介する前に、ジョー・ディナポリの著書を読まれていない
方のために、少々、DiNapoli-Levelsについてご説明します。

これは、フィボナッチによる押し戻りを分析する手法の派生型と解釈して
良いと思います。
様々なフィボナッチ級数が有りますが、DiNapoli-Levelsのリトレースメント
分析で用いるのは、0.382と0.618だけです。
計算式は著書をご参照ください

図のチャートは売りの例を示したものです。
Fがフォーカスナンバー
1,2,3,4とある数字がリアクションナンバーといいます
これは、
Fに対する1の押し
Fに対する2の押し
Fに対する3の押し
Fに対する4の押し

この場合、下落相場の押し戻りを分析しますので、1,2,3,4は基本的にの
一時反発した高値を指定します。
ここで、1の0.618(103.85)と3の0.382(103.86)を見てください。
ほぼ同じ価格帯に重なっています。
これをコンフルエンスと言い、将来発生する強い抵抗帯と見なします。
コンフルエンスは他にも、104.05-104.07の価格水準にも発生しています。

□基本的な売買例

1の0.382か、2の0.382より数ポイント手前で売り、103.85-103.86の
コンフルエンスエリアより上にストップを置くという戦略がDiNapoli-Levelsで
の基本戦略です(著書ではブッシュとして紹介されています)。

この戦略は十分なトレンドの無い相場では危険なものとなります。

以上の様に、DiNapoli Retracement Toolは将来の抵抗帯を予測する先行指標と
して、活用できます。

rt.jpg

D-Levels申し込み要領

1.申し込み方法

自分の契約しているGFT系IB経由で対応してくれると思います。
申し込みの旨を連絡すると、PDF形式の契約書が送られてくるか
ダウンロード先を伝えてくれると思います。

2.契約書記載要領

口座開設時に記載した要領で記載し、スキャニングして送信しました。
(FAXでもOKだと思いますが…)

すぐに、GFTよりメールが着信し、使えるようになります。

3.使用料

1ヶ月1万円です(高い)

実は、申し込み後の30日間は無料試用期間なので、その期間内に
解約することも出来ると思います。

DiNapoli D-Levelsとは

DiNapoli D-Levelsとは、
パンローリングから出版しているジョー・ディナポリ著
ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法(DiNapoli Levels)
に紹介されているツールやインジケーターが使えるGFTの有料サービス
の事です。

GFTのDealBook FX2(360)を使ったことのある方は、ツールボックスに
ある選択できないアイコン。
そして、インジケーターが白抜き文字で表示され、選択できない物に
気がつかれると思います。
それらについては、ジョー・ディナポリの著書を読んだ方なら予想
出来ると思いますが、以下で簡単にご紹介します。


使えるようになる機能

・DiNapoli Oscillator Predictor

先行指標です
買われすぎ、売られすぎの価格水準を1期間前に表示します

・DiNapoli MACD Predictor

先行(一致?)指標だと思います
MACDがシグナルを示す価格帯を、1期間前に表示します

・DiNapoli Retracement Tool

ディナポリレベルを簡単に求める事が出来るツールです。
フィボナッチリトレースメントというツールが有りますが、
それと基本的に同じ傾向のツールです。
最新価格に合わせて自動更新する事も出来ます。

・DiNapoli Expansion Tool

理論的利益目標が簡単に求められます。


というわけで、簡単に機能紹介しました。
次回は、もう少し詳細を記載しようと思います。

色々学習していました

完全放置状態でしたが、更新再開します。
色々ネタが出来ましたので、余暇にちょっとずつ書き込んで
いこうと思います。

とりあえずは、GFTの有料サービス
DiNapoli D-Levelsについて書いてみようと思います。
少々、長文になりそうなので、このDiNapoliツールについては
新規カテゴリーにちょっとずつ記載していきます。

Appendix

プロフィール

閃石

Author:閃石
自らのスキルアップを目的として、細々と運営していきます。共にスキルアップを目指しましょう

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